PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с FSENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.42% соответственно.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий GLPIX и FSENX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

GLPIX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.98

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.47

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.37

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

8.33

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между GLPIX и FSENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и FSENX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FSENX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и FSENX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-76.24%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-19.96%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-28.02%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-72.11%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-17.06%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.69%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и FSENX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.09%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

13.62%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

24.68%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

27.41%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

30.99%

-4.90%