Сравнение GLOW с ABI
GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности GLOW и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOW показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 2.61%.
GLOW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOW и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 11.50% | 11.12% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between GLOW and ABI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOW vs. ABI — Ранг доходности на риск
GLOW
ABI
Сравнение GLOW c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOW | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOW | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 3.97 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок GLOW и ABI
Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOW | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.95% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.04% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.19% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOW и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOW | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 1.27% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 1.27% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 1.27% | +13.88% |
Сравнение комиссий GLOW и ABI
GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOW и ABI
Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 1.11% | 1.33% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
GLOW and ABI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.11% for GLOW.
GLOW is categorized as Global Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для GLOW и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор