Сравнение GLOSX с PIALX
GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) are both mutual funds - GLOSX is a Global Equities fund managed by Amundi, while PIALX is a Global Allocation fund managed by Amundi. Over the past 10 years, GLOSX returned 13.95%/yr vs 7.96%/yr for PIALX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GLOSX charges 1.10%/yr vs 0.44%/yr for PIALX.
Доходность
Сравнение доходности GLOSX и PIALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOSX показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции PIALX по среднегодовой доходности: 13.95% против 7.96% соответственно.
GLOSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 13.95%
PIALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам GLOSX и PIALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 16.09% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 7.59% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between GLOSX and PIALX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between GLOSX and PIALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOSX vs. PIALX — Ранг доходности на риск
GLOSX
PIALX
Сравнение GLOSX c PIALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOSX | PIALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.60 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.88 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 15.12 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOSX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 3.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GLOSX и PIALX
Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и PIALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOSX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -43.04% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -5.57% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -8.85% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -18.19% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -26.28% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -5.15% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.43% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOSX и PIALX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOSX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.10% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 5.46% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 6.93% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 8.75% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 9.55% | +7.29% |
Сравнение комиссий GLOSX и PIALX
GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOSX и PIALX
Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PIALX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 9.93% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.34% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLOSX and PIALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLOSX has higher volatility (4.31%) compared to PIALX (2.10%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs PIALX's -43.04%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOSX и PIALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор