Сравнение GLOF с POW
GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. GLOF is passively managed, while POW is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
GLOF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.99%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOF и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 12.20% | 0.74% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between GLOF and POW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOF vs. POW — Ранг доходности на риск
GLOF
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLOF c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOF | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOF и POW
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -20.28% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -20.28% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.56% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOF | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 33.06% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 33.06% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 33.06% | -15.99% |
Сравнение комиссий GLOF и POW
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и POW
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.59% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLOF and POW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
GLOF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.14% for POW.
GLOF is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для GLOF и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор