PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOB с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOB с POWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLOB (Globant S.A.) is a stock, while POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) is Utilities Equities fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, GLOB returned -0.53%/yr vs 8.00%/yr for POWR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLOB и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globant S.A. (GLOB) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOB показывает доходность -41.41%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям POWR по среднегодовой доходности: -0.53% против 8.00% соответственно.

GLOB

1 день
-3.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-41.41%
6 месяцев
-46.22%
1 год
-61.46%
3 года*
-39.65%
5 лет*
-29.07%
10 лет*
-0.53%

POWR

1 день
-2.23%
1 месяц
-3.34%
С начала года
16.01%
6 месяцев
13.05%
1 год
28.14%
3 года*
11.45%
5 лет*
14.67%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOB и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOB
Globant S.A.		-41.41%-69.51%-9.90%41.52%-46.46%44.34%105.20%88.30%21.22%39.31%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		16.01%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between GLOB and POWR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г.

0.17

The correlation between GLOB and POWR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globant S.A.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GLOB:
GLOB с AAPLGLOB с DESPGLOB с CIGLOB с ANETGLOB с AVGOGLOB с DHRGLOB с MSCI
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI

Доходность на риск

GLOB vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOB
Ранг доходности на риск GLOB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOB: 77
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOB c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOBPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.69

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.34

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.72

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

11.82

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOB vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOB на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа POWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOB и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOBPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.69

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.64

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GLOB и POWR

Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOBPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-65.98%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.29%

-5.98%

-62.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.88%

-23.14%

-63.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-25.09%

-65.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-63.42%

-27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.19%

-3.54%

-85.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-18.14%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.81%

2.39%

+40.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOB и POWR

Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOBPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.19%

6.17%

+18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

12.56%

+31.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.08%

16.72%

+38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

23.09%

+28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

25.62%

+21.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOB и POWR

GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOB
Globant S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.82%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

GLOB and POWR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOB has higher volatility (24.19%) compared to POWR (6.17%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs POWR's -65.98%.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOB и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор