Сравнение GLNK с RBIL
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -71.56% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GLNK and RBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GLNK
RBIL
Сравнение GLNK c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 17.00 | -17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 70.66 | -71.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 5.01 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.28 | -4.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и RBIL
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -0.50% | -95.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -0.27% | -88.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | 0.00% | -95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -0.06% | -55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 0.07% | +66.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и RBIL
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 0.30% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 0.79% | +46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 0.92% | +108.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 1.05% | +163.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 1.05% | +163.82% |
Сравнение комиссий GLNK и RBIL
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и RBIL
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and RBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -59.50% for GLNK. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GLNK tracks Chainlink (LINK), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор