PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.39% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GLLSX и LZEMX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

GLLSX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.72

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.86

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

14.21

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между GLLSX и LZEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и LZEMX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и LZEMX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-60.08%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-10.42%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-30.55%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-44.08%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-9.04%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-16.71%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и LZEMX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

6.23%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.72%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

14.30%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.11%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.34%

+1.03%