PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%22.17%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GLLSX и FERGX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.89

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.49

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.54

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.95

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.89

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между GLLSX и FERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и FERGX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и FERGX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-39.27%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.32%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-37.18%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-9.63%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-14.56%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.40%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и FERGX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

8.61%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.68%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.95%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.84%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.85%

-0.48%