PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 2.85% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий GLLSX и FAX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.26

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.42

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

0.40

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

1.04

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.26

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между GLLSX и FAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и FAX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и FAX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-63.96%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-11.14%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-40.49%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-40.57%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-9.74%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-17.90%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.34%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и FAX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

5.67%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.04%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

13.80%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.88%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.45%

+0.92%