PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у CEMIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции CEMIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.29% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX

Сравнение комиссий GLLSX и CEMIX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.15

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.71

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.79

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

10.93

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между GLLSX и CEMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и CEMIX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и CEMIX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-68.90%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.61%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-36.63%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-39.59%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.20%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-15.91%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и CEMIX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

10.09%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

15.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.68%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.13%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.13%

-0.76%