Сравнение GLLSX с ARTYX

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -17.34%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLLSX и ARTYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и ARTYX.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.