Сравнение GLIV с ETHD
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -2.31% for ETHD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 27.90%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
ETHD
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- 61.71%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.51%
Сравнение доходности по годам GLIV и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -55.65% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 27.90% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between GLIV and ETHD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. ETHD — Ранг доходности на риск
GLIV
ETHD
Сравнение GLIV c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.04 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.07 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и ETHD
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -95.59% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -57.19% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -90.01% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -67.13% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 35.61% | +28.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 28.94%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 28.94% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 93.62% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 134.57% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 141.28% | +32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 141.28% | +32.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и ETHD
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.82% | 156.62% | 19.15% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and ETHD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (28.94%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.31% vs -80.75% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.31% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор