Сравнение GLIV с BFJL
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - GLIV is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -14.91% for BFJL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.02%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BFJL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- -14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.64%
Сравнение доходности по годам GLIV и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -63.38% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.02% | -7.43% |
Correlation
The correlation between GLIV and BFJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BFJL — Ранг доходности на риск
GLIV
BFJL
Сравнение GLIV c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.97 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BFJL
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -21.27% | -76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -21.27% | -63.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -18.08% | -79.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -12.71% | -59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 15.36% | +48.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BFJL
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 2.93% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 6.50% | +64.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 13.16% | +107.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 13.24% | +160.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 13.24% | +160.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BFJL
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BFJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to BFJL (2.93%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -14.91% vs -80.75% for GLIV. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -14.91% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for GLIV.
GLIV is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор