PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

GLIFX управляется Lazard. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.93% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIXCSUIX с FSENX

Сравнение комиссий GLIFX и CSUIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

GLIFX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.71

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.27

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.50

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

10.88

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Корреляция

Корреляция между GLIFX и CSUIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и CSUIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и CSUIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-52.01%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.99%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.01%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.01%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.49%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.21%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и CSUIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.43%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.90%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.49%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

12.87%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

14.88%

-1.63%