PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с UL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and UL (The Unilever Group) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 5.87%/yr for UL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как UL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 20.95% против 5.87% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

UL

1 день
1.12%
1 месяц
4.36%
С начала года
-7.88%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-13.58%
3 года*
2.94%
5 лет*
1.70%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
UL
The Unilever Group		-7.88%-1.59%23.01%-5.16%8.74%-6.73%5.83%8.58%3.46%28.03%

Correlation

The correlation between GLEN.L and UL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.07

The correlation between GLEN.L and UL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

UL:

$129.35B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

UL:

€5.06

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

UL:

1.09

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

UL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

The Unilever Group

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

GLEN.L vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
-0.65

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.79

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.91

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

-0.56

+8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

-1.14

+25.97

GLEN.L vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и UL

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки UL в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-34.44%

-52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-24.55%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-24.55%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-24.55%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-31.72%

-38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-19.14%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-9.16%

-27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.94%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и UL

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

6.22%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

16.53%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

21.06%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

19.99%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

21.51%

+14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и UL

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
130.73B
18.38B
(GLEN.L) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности GLEN.L и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
2.6%
0
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and UL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор