PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEN.L с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs -1.25%/yr for TLT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 20.95% против -1.25% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-1.17%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
106.77%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

TLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.18%
3 года*
-3.36%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
-1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.78%-3.18%-6.45%-2.37%-23.06%-3.70%14.68%9.78%4.22%-0.26%

Correlation

The correlation between GLEN.L and TLT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

-0.22

The correlation between GLEN.L and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

GLEN.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.46

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.75

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.08

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

0.55

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

1.15

+23.68

GLEN.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и TLT

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-50.13%

-37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-8.29%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-17.82%

-35.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-40.04%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-50.13%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-46.39%

+42.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-19.60%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.92%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и TLT

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

2.45%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

7.26%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

9.98%

+21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

16.39%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

16.96%

+18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и TLT

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TLT в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and TLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор