PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с SHEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 20.95% против 10.92% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

SHEL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.32%
1 год
26.49%
3 года*
15.88%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
SHEL
Shell plc		19.34%13.46%0.86%14.19%52.37%35.54%-42.81%2.33%-1.73%11.15%

Correlation

The correlation between GLEN.L and SHEL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

SHEL:

$244.29B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

SHEL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

Shell plc

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

GLEN.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.26

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.74

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

2.05

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

5.46

+19.37

GLEN.L vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и SHEL

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-67.04%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.00%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-18.89%

-34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-20.17%

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-67.04%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.93%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-13.34%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и SHEL

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.63%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

17.39%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

21.20%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

24.17%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

29.95%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и SHEL

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SHEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.73B
69.57B
(GLEN.L) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLEN.L и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%202120222023202420252026
2.6%
19.1%
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and SHEL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор