Сравнение GLEN.L с MSFT
GLEN.L (Glencore plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLEN.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции GLEN.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.95% против 25.03% соответственно.
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 106.77%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
MSFT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам GLEN.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.43% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between GLEN.L and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.12 |
The correlation between GLEN.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLEN.L:
£71.06B
MSFT:
$2.91T
GLEN.L:
-$0.10
MSFT:
$16.79
GLEN.L:
0.20
MSFT:
9.16
GLEN.L:
2.45
MSFT:
7.02
GLEN.L:
$479.07B
MSFT:
$318.27B
GLEN.L:
$11.90B
MSFT:
$217.41B
GLEN.L:
$19.53B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEN.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GLEN.L
MSFT
Сравнение GLEN.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEN.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.90 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.48 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | -0.94 | +25.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и MSFT
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEN.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -40.05% | -47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -34.18% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -34.18% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -34.18% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.99% | -34.18% | -35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -28.53% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -8.84% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 17.53% | -13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и MSFT
Glencore plc (GLEN.L) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.71% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEN.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 10.61% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 21.91% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 25.64% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 25.92% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 27.30% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и MSFT
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLEN.L и MSFT
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLEN.L and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор