PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий GLEIX и PSPFX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.05

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.49

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.11

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.16

+0.45

Корреляция

Корреляция между GLEIX и PSPFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и PSPFX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и PSPFX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-79.09%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-35.93%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-39.15%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-37.57%

+35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-42.65%

+34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и PSPFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

30.87%

-27.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

38.04%

-28.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

37.66%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

25.59%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

23.13%

+2.46%