PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с IEYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и IEYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с CSUIXIEYYX с WASCXIEYYX с WRGCXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIX

Сравнение комиссий GLEIX и IEYYX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.

IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.72

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.48

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.54

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

19.41

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.72

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между GLEIX и IEYYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и IEYYX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и IEYYX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и IEYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-85.16%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.93%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.43%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-25.93%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-35.27%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.17%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и IEYYX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.56%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.81%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.32%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.30%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

31.00%

-5.41%