Сравнение GLDYX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GLDYX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.15% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и VIITX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
GLDYX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
GLDYX
VIITX
Сравнение GLDYX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.80 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.65 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.66 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 9.91 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.80 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.71 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и VIITX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и VIITX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и VIITX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, примерно равная максимальной просадке VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -11.86% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.89% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -11.86% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -11.86% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.30% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.15% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и VIITX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.15% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.74% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.82% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 3.05% | -1.50% |