PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDYX с GEQYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDYX с GEQYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both mutual funds - GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GLDYX returned 2.26%/yr vs 15.00%/yr for GEQYX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GLDYX charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.

Доходность

Сравнение доходности GLDYX и GEQYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDYX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GEQYX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 2.26% против 15.00% соответственно.

GLDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.76%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.26%

GEQYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.17%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDYX и GEQYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.57%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		10.64%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%

Correlation

The correlation between GLDYX and GEQYX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.09

The correlation between GLDYX and GEQYX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GMGZXGLDYX с GSCYXGLDYX с GVEYXGLDYX с GDMYXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX
Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY

Доходность на риск

GLDYX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDYX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYXGEQYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.15

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.05

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

14.34

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDYX vs. GEQYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDYX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDYX и GEQYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYXGEQYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GLDYX и GEQYX

Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и GEQYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDYXGEQYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-58.95%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-8.94%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-18.69%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-25.96%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.68%

-33.76%

+27.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.71%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-11.84%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.90%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDYX и GEQYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.44%, в то время как у GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDYXGEQYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.93%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

8.98%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

11.86%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

16.92%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

18.13%

-16.58%

Сравнение комиссий GLDYX и GEQYX

GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDYX и GEQYX

Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GEQYX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.39%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.10%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GLDYX and GEQYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQYX has higher volatility (2.93%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GLDYX dropped -11.73% vs GEQYX's -58.95%.

GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDYX и GEQYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор