PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDX.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

GLDX.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.28%11.93%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.28%.

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.17%
1 год
13.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий GLDX.TO и HXS.TO

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLDX.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.70

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.07

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.16

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

4.32

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.70

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.96

+1.42

Корреляция

Корреляция между GLDX.TO и HXS.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и HXS.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDX.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-27.42%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-12.44%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-6.22%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.57%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.33%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и HXS.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDX.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

5.16%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

9.53%

+28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

18.62%

+28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

15.14%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

16.53%

+26.79%