Сравнение GLDX.TO с GLD
GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLDX.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 78.63% vs 34.53% for GLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLDX.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDX.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDX.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 5.20%.
GLDX.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 78.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам GLDX.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.21% | 178.05% | -11.40% |
GLD SPDR Gold Shares | 5.20% | 56.17% | 0.64% |
Correlation
The correlation between GLDX.TO and GLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between GLDX.TO and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDX.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDX.TO
GLD
Сравнение GLDX.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDX.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.01 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 4.88 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDX.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.65 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок GLDX.TO и GLD
Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDX.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -33.56% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | -17.28% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -14.66% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -11.65% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 7.10% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDX.TO и GLD
Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDX.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 5.19% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.13% | 21.78% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 25.35% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 16.85% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 15.39% | +28.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDX.TO и GLD
Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 0.96% | 0.97% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GLDX.TO and GLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDX.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while GLD is Gold. GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street.
Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор