Сравнение GLDW с WTMY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у WTMY с доходностью 1.35%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.35% | 0.22% |
Correlation
The correlation between GLDW and WTMY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. WTMY — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMY
Сравнение GLDW c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и WTMY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -3.67% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -0.75% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -0.81% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и WTMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 2.50% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 3.51% | +33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 3.51% | +33.66% |
Сравнение комиссий GLDW и WTMY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и WTMY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности WTMY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and WTMY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 3.42% for WTMY.
GLDW is categorized as Derivative Income, while WTMY is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.35% for WTMY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор