Сравнение GLDW с SPYM
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GLDW is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам GLDW и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.98% | 0.57% |
Correlation
The correlation between GLDW and SPYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SPYM — Ранг доходности на риск
GLDW
SPYM
Сравнение GLDW c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SPYM
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -54.46% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -0.66% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -7.15% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 11.80% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 16.80% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 18.00% | +18.90% |
Сравнение комиссий GLDW и SPYM
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SPYM
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности SPYM в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.00% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SPYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 1.00% for SPYM.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор