Сравнение GLDV.MI с VGWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).
GLDV.MI и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и VGWD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 3.05% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 6.50% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
VGWD.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и VGWD.DE
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
VGWD.DE
Сравнение GLDV.MI c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.75 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 8.83 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.23 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и VGWD.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и VGWD.DE
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VGWD.DE в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.63% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и VGWD.DE
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VGWD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -34.57% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.31% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -16.86% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.21% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.11% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.94% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и VGWD.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.86% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 7.02% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.44% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 11.54% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.32% | +0.54% |