PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDV.MI с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VGWD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.13%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%3.05%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.


GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

VGWD.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.58%
1 год
16.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDV.MI и VGWD.DE

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.


Доходность на риск

GLDV.MI vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDV.MIVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.23

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.75

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

8.83

-5.62

GLDV.MI vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDV.MIVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и VGWD.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и VGWD.DE

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VGWD.DE в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и VGWD.DE

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VGWD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDV.MIVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-34.57%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.31%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.86%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.11%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и VGWD.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDV.MIVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.86%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

7.02%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.44%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

11.54%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.32%

+0.54%