Сравнение GLDN с OUNZ
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). GLDN is actively managed, while OUNZ is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам GLDN и OUNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | -13.24% |
Correlation
The correlation between GLDN and OUNZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUNZ
Сравнение GLDN c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и OUNZ
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки OUNZ в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -24.36% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -21.55% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -7.61% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и OUNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 27.28% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 18.13% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 16.11% | +27.20% |
Сравнение комиссий GLDN и OUNZ
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и OUNZ
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and OUNZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for OUNZ.
GLDN is categorized as Gold, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Nicholas and Merk. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.25% for OUNZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор