Сравнение GLDN.AX с JPYEUR=X
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while JPYEUR=X (JPY/EUR Exchange Rate) is a currency. Over the past year, GLDN.AX returned 10.80% vs -15.03% for JPYEUR=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и JPYEUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как JPYEUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPYEUR=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у JPYEUR=X с доходностью -7.81%.
GLDN.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -16.74%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYEUR=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -3.48%
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и JPYEUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -12.23% | 55.11% | 38.15% | -3.32% |
JPYEUR=X JPY/EUR Exchange Rate | -7.81% | -6.95% | -1.28% | 0.06% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and JPYEUR=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. JPYEUR=X — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
JPYEUR=X
Сравнение GLDN.AX c JPYEUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN.AX | JPYEUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.70 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.07 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и JPYEUR=X
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки JPYEUR=X в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и JPYEUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | JPYEUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -51.43% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -17.47% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -50.82% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -33.41% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 10.82% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и JPYEUR=X
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYEUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | JPYEUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 1.69% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 5.09% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 7.83% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 10.49% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 10.32% | +9.23% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and JPYEUR=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и JPYEUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор