Сравнение GLDI с SLVR
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 118.11% for SLVR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 31.26% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between GLDI and SLVR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between GLDI and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. SLVR — Ранг доходности на риск
GLDI
SLVR
Сравнение GLDI c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.08 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.66 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.02 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и SLVR
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -38.60% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -38.60% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -28.51% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -9.24% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 15.47% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и SLVR
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 19.31% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 51.02% | -38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 61.64% | -47.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 57.85% | -46.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 57.85% | -46.50% |
Сравнение комиссий GLDI и SLVR
И GLDI, и SLVR имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и SLVR
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности SLVR в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and SLVR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 21.23% for GLDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI and SLVR have the same expense ratio: 0.65% per year.
GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 3.45% for SLVR.
GLDI is categorized as Precious Metals, while SLVR is Silver. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Sprott.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор