PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с JEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

GLDI.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%-4.11%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		-0.02%8.47%-2.28%
Разные валюты инструментов

GLDI.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью -0.02%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
0.86%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
3.39%
1 год
8.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Сравнение комиссий GLDI.L и JEIP.L

И GLDI.L, и JEIP.L имеют комиссию равную 0.35%.

GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

GLDI.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.65

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.94

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.89

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.62

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.65

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.36

+1.79

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и JEIP.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и JEIP.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности JEIP.L в 7.50%

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и JEIP.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.73%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.08%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-3.62%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.40%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.82%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и JEIP.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

3.38%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

6.30%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

12.62%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

11.78%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.78%

+7.07%