Сравнение GLDD.TO с HXS.TO
GLDD.TO (BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - GLDD.TO is a Inverse Commodities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GLDD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, GLDD.TO returned -28.21%/yr vs 14.97%/yr for HXS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDD.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDD.TO показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.72%.
GLDD.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 20.12%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- -39.12%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -28.21%
- 10 лет*
- -21.63%
- Всё время*
- -20.29%
HXS.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам GLDD.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD.TO BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF | 2.18% | -64.15% | -33.44% | -15.90% | -4.30% | 3.46% | -41.85% | -21.93% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 11.72% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GLDD.TO and HXS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between GLDD.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
GLDD.TO
HXS.TO
Сравнение GLDD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDD.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.51 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.27 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDD.TO и HXS.TO
Максимальная просадка GLDD.TO за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDD.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -27.41% | -71.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.45% | -8.74% | -56.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.50% | -18.98% | -69.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | -22.63% | -67.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.87% | -2.33% | -96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.84% | -4.23% | -78.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 2.36% | +42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD.TO и HXS.TO
BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GLDD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDD.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 3.27% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 9.81% | +36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 12.53% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 15.27% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 17.69% | +32.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD.TO и HXS.TO
Ни GLDD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDD.TO is categorized as Inverse Commodities, while HXS.TO is S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для GLDD.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор