PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDD.TO показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.72%.


GLDD.TO

1 день
0.20%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
20.12%
С начала года
2.18%
1 год
-39.12%
3 года*
-38.76%
5 лет*
-28.21%
10 лет*
-21.63%
Всё время*
-20.29%

HXS.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.72%
1 год
21.82%
3 года*
21.39%
5 лет*
14.97%
10 лет*
Всё время*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDD.TO и HXS.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDD.TO
BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF
2.18%-64.15%-33.44%-15.90%-4.30%3.46%-41.85%-21.93%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
11.72%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between GLDD.TO and HXS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.03

The correlation between GLDD.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLDD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDD.TO
Ранг доходности на риск GLDD.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина

HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDD.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.51

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

9.27

-10.13

GLDD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDD.TO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDD.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка GLDD.TO за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD.TO и HXS.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-27.41%

-71.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.45%

-8.74%

-56.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.50%

-18.98%

-69.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.20%

-22.63%

-67.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-2.33%

-96.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.84%

-4.23%

-78.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.13%

2.36%

+42.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD.TO и HXS.TO

BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GLDD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

3.27%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

9.81%

+36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

12.53%

+42.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

15.27%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

17.69%

+32.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD.TO и HXS.TO

Ни GLDD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLDD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDD.TO is categorized as Inverse Commodities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDD.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор