PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLDD.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDD.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GLDD.TO (BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GLDD.TO is a Inverse Commodities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, GLDD.TO returned -39.12% vs 30.32% for QQCL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLDD.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDD.TO показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 16.34%.

GLDD.TO

1 день
0.20%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
20.12%
С начала года
2.18%
1 год
-39.12%
3 года*
-38.76%
5 лет*
-28.21%
10 лет*
-21.63%
Всё время*
-20.29%

QQCL.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
13.80%
С начала года
16.34%
1 год
30.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDD.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GLDD.TO
BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF		2.18%-64.15%-33.44%-17.42%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.34%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between GLDD.TO and QQCL.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.02

The correlation between GLDD.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLDD.TO:
GLDD.TO с HSAV.TOGLDD.TO с CHPS.TOGLDD.TO с HXT.TOGLDD.TO с CASH.TOGLDD.TO с CBIL.TOGLDD.TO с HXS.TOGLDD.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

GLDD.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDD.TO
Ранг доходности на риск GLDD.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDD.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDD.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.63

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.19

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.85

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

9.84

-10.71

GLDD.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDD.TO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDD.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDD.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка GLDD.TO за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDD.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-25.63%

-73.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.45%

-10.70%

-54.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-6.30%

-92.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.84%

-3.29%

-79.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.13%

3.09%

+42.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD.TO и QQCL.TO

BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF (GLDD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GLDD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDD.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.28%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

15.74%

+30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

18.70%

+36.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

20.86%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

20.86%

+28.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD.TO и QQCL.TO

GLDD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.

ПозицияTTM202520242023
GLDD.TO
BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.87%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

GLDD.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDD.TO is categorized as Inverse Commodities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDD.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор