Сравнение GLDB с ABHY
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while ABHY is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ABHY с доходностью 0.19%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between GLDB and ABHY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. ABHY — Ранг доходности на риск
GLDB
ABHY
Сравнение GLDB c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.24 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и ABHY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -16.96% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -1.60% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -5.73% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и ABHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 3.48% | +36.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 5.59% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 5.44% | +34.52% |
Сравнение комиссий GLDB и ABHY
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и ABHY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ABHY в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and ABHY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
ABHY has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Abacus. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.63% for ABHY.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор