Сравнение GLDA.DE с IBTI
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Gold fund tracking the Gold, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 18.68%/yr vs 1.24%/yr for IBTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и IBTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IBTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 3.84%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 1.54% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.84% | -6.44% | 9.29% | 1.51% | -5.82% | 3.72% | -6.14% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and IBTI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between GLDA.DE and IBTI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. IBTI — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
IBTI
Сравнение GLDA.DE c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.87 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и IBTI
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, что больше максимальной просадки IBTI в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -16.94% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -4.06% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -10.43% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -12.53% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -7.94% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.59% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 1.46% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и IBTI
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 1.13% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 4.16% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 5.65% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 7.83% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 7.92% | +8.16% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и IBTI
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и IBTI
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and IBTI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.DE.
GLDA.DE is categorized as Gold, while IBTI is Government Bonds. GLDA.DE tracks Gold, while IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.07% for IBTI.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор