PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с GDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и GDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и GoDaddy Inc. (GDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -37.55%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.29% соответственно.


GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%

GDDY

1 день
1.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-37.55%
6 месяцев
-37.41%
1 год
-55.91%
3 года*
1.14%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и GDDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
GDDY
GoDaddy Inc.
-37.55%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%

Correlation

The correlation between GLD and GDDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

GoDaddy Inc.

Доходность на риск

GLD vs. GDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDGDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.70

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.96

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-1.50

+4.47

GLD vs. GDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа GDDY равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и GDDY

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDGDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-64.93%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-58.26%

+33.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-64.93%

+40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-64.93%

+40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-64.93%

+40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-63.85%

+43.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-13.88%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

37.31%

-28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GDDY

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDGDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

15.53%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

32.89%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

38.09%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

32.90%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

34.37%

-18.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GDDY

Ни GLD, ни GDDY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLD and GDDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (15.53%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GDDY's -64.93%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и GDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор