Сравнение GLD с GDDY
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 9.29%/yr for GDDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -37.55%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.29% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
GDDY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -37.55%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -55.91%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам GLD и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
GDDY GoDaddy Inc. | -37.55% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between GLD and GDDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. GDDY — Ранг доходности на риск
GLD
GDDY
Сравнение GLD c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.70 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.96 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.50 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и GDDY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -64.93% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -58.26% | +33.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -64.93% | +40.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -64.93% | +40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -64.93% | +40.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -63.85% | +43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -13.88% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 37.31% | -28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GDDY
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 15.53% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 32.89% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 38.09% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 32.90% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 34.37% | -18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GDDY
Ни GLD, ни GDDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and GDDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.53%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GDDY's -64.93%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор