Сравнение GLD с 4GLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).
GLD и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и 4GLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 5.41% | 68.58% | 26.88% | 12.77% | 1.22% | -4.18% | 24.10% | 18.68% | -1.65% | 12.24% |
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции 4GLD.DE немного впереди с 14.33%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
4GLD.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и 4GLD.DE
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.
Доходность на риск
GLD vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
GLD
4GLD.DE
Сравнение GLD c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.37 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.82 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.89 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLD и 4GLD.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и 4GLD.DE
Ни GLD, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и 4GLD.DE
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке 4GLD.DE в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и 4GLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -36.79% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -16.54% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -16.54% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -18.23% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -11.47% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -11.83% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.34% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и 4GLD.DE
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.44% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 21.39% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 25.69% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.00% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.44% | +0.43% |