PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с SPPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 14.52%/yr vs 9.32%/yr for SPPP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 14.52% против 9.32% соответственно.

GLCC.TO

1 день
-2.75%
1 месяц
1.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.96%
1 год
60.20%
3 года*
40.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
14.52%

SPPP

1 день
-3.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-2.68%
1 год
40.98%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.45%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.28%80.74%-4.32%-27.50%4.59%-22.48%21.74%38.82%14.48%26.74%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and SPPP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.37

Over the past year, GLCC.TO and SPPP have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

GLCC.TO vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.83

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.28

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.12

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

2.35

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.83

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.11

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и SPPP

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки SPPP в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-56.65%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-36.68%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-36.68%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-56.65%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-56.65%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-35.21%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-20.42%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

17.52%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и SPPP

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

10.52%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

44.29%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

49.79%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

33.30%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

31.58%

+0.37%

Сравнение комиссий GLCC.TO и SPPP

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и SPPP

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.69%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and SPPP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 1.02% for SPPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор