PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с BITO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLCC.TO returned 40.00%/yr vs 28.29%/yr for BITO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.91%.

GLCC.TO

1 день
2.91%
1 месяц
-14.08%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-3.63%
1 год
50.21%
3 года*
40.00%
5 лет*
20.22%
10 лет*
13.89%

BITO

1 день
0.40%
1 месяц
-18.70%
С начала года
-26.91%
6 месяцев
-29.67%
1 год
-41.56%
3 года*
28.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-5.15%137.43%20.18%6.19%-1.80%1.65%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.91%-15.24%121.76%131.68%-61.62%-27.18%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and BITO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.11

The correlation between GLCC.TO and BITO shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и BITO

Секторы
GLCC.TO
BITO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

64.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
BITO

-

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

BITO

-

Энергетика

GLCC.TO

-

BITO

-

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

BITO
64.9%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

BITO

-

Промышленность

GLCC.TO

-

BITO

-

Недвижимость

GLCC.TO

-

BITO

-

Технологии

GLCC.TO

-

BITO

-

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

GLCC.TO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCC.TOBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.95

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.36

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.78

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

-1.35

+5.68

GLCC.TO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и BITO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки BITO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-76.20%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-53.30%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-53.30%

+20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.04%

-50.57%

+23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.15%

-35.19%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

30.91%

-19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и BITO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

11.54%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.94%

34.25%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.26%

44.14%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

55.49%

-23.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

55.49%

-23.33%

Сравнение комиссий GLCC.TO и BITO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и BITO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.12%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and BITO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.95% for BITO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор