Сравнение GLCB.L с BMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).
GLCB.L и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Global CB TR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLCB.L и BMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLCB.L и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 69.41% | 98.39% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 1.32% | -16.51% |
Разные валюты инструментов
GLCB.L торгуется в GBp, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCB.L показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью 1.32%.
GLCB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 69.41%
- 6 месяцев
- 75.53%
- 1 год
- 237.52%
- 3 года*
- 158.89%
- 5 лет*
- 90.93%
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLCB.L и BMAX
GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Доходность на риск
GLCB.L vs. BMAX — Ранг доходности на риск
GLCB.L
BMAX
Сравнение GLCB.L c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCB.L | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.44 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.33 | -0.47 | +22.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.00 | 0.94 | +3.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.40 | -0.36 | +46.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.58 | -0.62 | +145.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCB.L | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.44 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.46 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между GLCB.L и BMAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCB.L и BMAX
Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 74.78% | 77.76% | 55.57% | 26.13% | 27.42% | 19.20% | 35.35% | 48.00% | 23.37% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLCB.L и BMAX
Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки BMAX в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и BMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLCB.L | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -31.32% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -31.32% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -28.90% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -15.10% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 18.53% | -16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCB.L и BMAX
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 4.07%, в то время как у REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLCB.L | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.20% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 18.85% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.44% | 31.95% | +66.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 32.40% | +34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 32.40% | +27.06% |