PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCB.L с BMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLCB.L и BMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCB.L и BMAX


Разные валюты инструментов

GLCB.L торгуется в GBp, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCB.L показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью 1.32%.


GLCB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.12%
С начала года
69.41%
6 месяцев
75.53%
1 год
237.52%
3 года*
158.89%
5 лет*
90.93%
10 лет*

BMAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-18.87%
1 год
-14.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Сравнение комиссий GLCB.L и BMAX

GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.


Доходность на риск

GLCB.L vs. BMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCB.L
Ранг доходности на риск GLCB.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCB.L c BMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCB.LBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

-0.44

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

22.33

-0.47

+22.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.00

0.94

+3.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.40

-0.36

+46.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

144.58

-0.62

+145.21

GLCB.L vs. BMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCB.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BMAX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCB.L и BMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCB.LBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.44

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.46

+1.95

Корреляция

Корреляция между GLCB.L и BMAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCB.L и BMAX

Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
74.78%77.76%55.57%26.13%27.42%19.20%35.35%48.00%23.37%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCB.L и BMAX

Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки BMAX в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и BMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GLCB.LBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-31.32%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-31.32%

+26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-28.90%

+23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-15.10%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

18.53%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCB.L и BMAX

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 4.07%, в то время как у REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLCB.LBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.20%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.17%

18.85%

+33.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.44%

31.95%

+66.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.03%

32.40%

+34.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

32.40%

+27.06%