Сравнение GLBIX с IFAFX
GLBIX (Leuthold Global Fund) and IFAFX (American Funds Income Fund of America Class F1) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GLBIX returned 7.13%/yr vs 8.51%/yr for IFAFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLBIX charges 1.57%/yr vs 0.63%/yr for IFAFX.
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и IFAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у IFAFX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям IFAFX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.51% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 7.13%
IFAFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам GLBIX и IFAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 15.78% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 5.70% | 17.71% | 10.76% | 6.76% | -6.48% | 17.28% | 4.40% | 18.41% | -5.33% | 12.48% |
Correlation
The correlation between GLBIX and IFAFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between GLBIX and IFAFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBIX vs. IFAFX — Ранг доходности на риск
GLBIX
IFAFX
Сравнение GLBIX c IFAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBIX | IFAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.37 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 8.73 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и IFAFX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки IFAFX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и IFAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBIX | IFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -41.90% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.11% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -8.63% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -15.84% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -26.13% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.92% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.66% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и IFAFX
Leuthold Global Fund (GLBIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBIX | IFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.24% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 5.81% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 7.41% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 9.49% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 10.69% | -1.04% |
Сравнение комиссий GLBIX и IFAFX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IFAFX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и IFAFX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности IFAFX в 9.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.39% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 9.49% | 9.91% | 6.33% | 2.90% | 6.94% | 6.61% | 2.76% | 4.95% | 7.39% | 4.20% | 3.01% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
GLBIX and IFAFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBIX has higher volatility (4.04%) compared to IFAFX (2.24%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs IFAFX's -41.90%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBIX и IFAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор