PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBIX с AAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBIX с AAAPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLBIX (Leuthold Global Fund) and AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GLBIX returned 7.13%/yr vs 6.25%/yr for AAAPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.97%/yr for AAAPX.

Доходность

Сравнение доходности GLBIX и AAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Global Fund (GLBIX) и DWS RREEF Real Assets C (AAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBIX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у AAAPX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции GLBIX превзошли акции AAAPX по среднегодовой доходности: 7.13% против 6.25% соответственно.

GLBIX

1 день
0.55%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.54%
1 год
27.34%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.68%
10 лет*
7.13%

AAAPX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.84%
1 год
12.77%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.10%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBIX и AAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLBIX
Leuthold Global Fund		15.78%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		8.18%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%

Correlation

The correlation between GLBIX and AAAPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GLBIX and AAAPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Global Fund

DWS RREEF Real Assets C

Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с GRZZXGLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX
Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с AAAAXAAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с CHWAAAPX с SCPIXAAAPX с AAAZXAAAPX с WMRIX

Доходность на риск

GLBIX vs. AAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBIX c AAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и DWS RREEF Real Assets C (AAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBIXAAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.44

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.97

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.33

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

7.32

+8.05

GLBIX vs. AAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа AAAPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBIX и AAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBIX и AAAPX

Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки AAAPX в -40.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и AAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBIXAAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-40.74%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-5.69%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-10.49%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-23.42%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-29.51%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.80%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.48%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBIX и AAAPX

Leuthold Global Fund (GLBIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBIXAAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.54%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.39%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.24%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

12.07%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

12.72%

-3.07%

Сравнение комиссий GLBIX и AAAPX

GLBIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии AAAPX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBIX и AAAPX

Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности AAAPX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		0.32%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.39%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GLBIX and AAAPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.04%) compared to AAAPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs AAAPX's -40.74%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBIX и AAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор