Сравнение GLAU.L с XGSI.L
GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, from State Street and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.61%/yr vs -0.71%/yr for XGSI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XGSI.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и XGSI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у XGSI.L с доходностью -0.60%.
GLAU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
XGSI.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAU.L и XGSI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | -0.02% | 4.64% | 3.63% | 6.70% | -11.22% | -1.69% | 5.36% | 8.02% | 2.58% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.60% | 4.05% | 1.18% | 5.88% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 7.44% | 3.14% |
Correlation
The correlation between GLAU.L and XGSI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between GLAU.L and XGSI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAU.L vs. XGSI.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
XGSI.L
Сравнение GLAU.L c XGSI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | XGSI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.62 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 1.70 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и XGSI.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки XGSI.L в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и XGSI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAU.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -17.29% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -3.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -4.29% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -16.39% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -6.68% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.65% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и XGSI.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.95% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 4.48% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.32% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.75% | -0.91% |
Сравнение комиссий GLAU.L и XGSI.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGSI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и XGSI.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.16% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLAU.L and XGSI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.25% for XGSI.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и XGSI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор