PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAU.L с AEGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и AEGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAU.L и AEGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
-0.26%4.62%3.58%6.07%-11.13%-0.10%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-1.24%12.24%1.35%11.22%-21.88%1.25%
Разные валюты инструментов

GLAU.L торгуется в USD, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -1.19%.


GLAU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.63%
10 лет*

AEGG.L

1 день
1.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.25%
3 года*
6.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLAU.L и AEGG.L

И GLAU.L, и AEGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLAU.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAU.LAEGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.08

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.02

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

2.62

+3.98

GLAU.L vs. AEGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AEGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и AEGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAU.LAEGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.72

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.02

+0.86

Корреляция

Корреляция между GLAU.L и AEGG.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и AEGG.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как AEGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
3.17%3.02%2.71%2.02%1.40%1.21%1.51%1.25%0.89%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и AEGG.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и AEGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAU.LAEGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-15.75%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.38%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.91%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.77%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и AEGG.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.31%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAU.LAEGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.04%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.32%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

8.66%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.04%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

11.04%

-3.89%