Сравнение GLAU.L с GOVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L).
GLAU.L и GOVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. GOVD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и GOVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAU.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | -0.26% | 4.62% | 3.58% | 6.07% | -11.13% | -1.01% | 1.69% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.48% | 43.36% | -0.39% | 4.63% | -18.12% | -6.46% | 5.39% |
Разные валюты инструментов
GLAU.L торгуется в USD, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.48%.
GLAU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAU.L и GOVD.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAU.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
GOVD.L
Сравнение GLAU.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.01 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.07 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 0.15 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.01 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.03 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между GLAU.L и GOVD.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и GOVD.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности GOVD.L в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.17% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.68% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и GOVD.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и GOVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -27.60% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -27.60% | +25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | -27.60% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -26.86% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -14.83% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 12.69% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и GOVD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.31%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 43.45%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 43.45% | -42.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 154.36% | -152.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 157.74% | -154.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 71.18% | -64.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 66.62% | -59.47% |