PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAU.L с XG7S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAU.L с XG7S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L).

GLAU.L и XG7S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. XG7S.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и XG7S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAU.L и XG7S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		-0.26%4.62%3.58%6.07%-11.13%-1.01%5.46%7.95%1.58%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		-1.18%7.31%-2.83%4.08%-18.83%-6.32%9.10%5.98%0.23%
Разные валюты инструментов

GLAU.L торгуется в USD, в то время как XG7S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XG7S.L с доходностью -1.18%.

GLAU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

XG7S.L

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.32%
1 год
3.07%
3 года*
1.21%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
-0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Часто сравнивают с GLAU.L:
GLAU.L с VAGF.DEGLAU.L с GOVD.LGLAU.L с EGOG.LGLAU.L с AGHG.LGLAU.L с FGOV.LGLAU.L с AEGG.LGLAU.L с AGGU.L
Часто сравнивают с XG7S.L:
XG7S.L с EUN3.DEXG7S.L с VAGP.LXG7S.L с TDIV.ASXG7S.L с BNDXG7S.L с VAGS.LXG7S.L с XBGG.LXG7S.L с GAGG.L

Сравнение комиссий GLAU.L и XG7S.L

GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XG7S.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

Доходность на риск

GLAU.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAU.LXG7S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.16

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.40

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.37

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

0.65

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAU.L vs. XG7S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XG7S.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и XG7S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAU.LXG7S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.16

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.03

+0.80

Корреляция

Корреляция между GLAU.L и XG7S.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и XG7S.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		3.17%3.02%2.71%2.02%1.40%1.21%1.51%1.25%0.89%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и XG7S.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки XG7S.L в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и XG7S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAU.LXG7S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-25.59%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-15.16%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.58%

-16.70%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-23.12%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-15.25%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

9.15%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и XG7S.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.31%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAU.LXG7S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.56%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

19.47%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

21.52%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

14.96%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

13.08%

-5.93%