PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.MI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAG.MI с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLAG.MI (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GLAG.MI returned -1.07%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.MI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLAG.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.MI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

GLAG.MI

1 день
0.02%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.42%
1 год
0.38%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAG.MI и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		0.94%-4.81%4.42%1.76%-11.19%2.81%-0.84%8.95%5.77%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-64.64%

Correlation

The correlation between GLAG.MI and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Bitcoin

Часто сравнивают с GLAG.MI:
GLAG.MI с SPY5.MIGLAG.MI с SWRD.MIGLAG.MI с GLDV.MIGLAG.MI с URTHGLAG.MI с PHGP.LGLAG.MI с EEMGLAG.MI с MSFT
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GLAG.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.MI
Ранг доходности на риск GLAG.MI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.MI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.MI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.MI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.MIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.90

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.21

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.76

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.35

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.MI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.MI на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.MI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.MIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.90

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.14

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GLAG.MI и BTC-USD

Максимальная просадка GLAG.MI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.MI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAG.MIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-83.05%

+66.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-49.93%

+47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.59%

-49.93%

+42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-73.60%

+58.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-48.40%

+36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-39.96%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

33.81%

-32.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.MI и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) составляет 0.98%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что GLAG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAG.MIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

10.12%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

34.33%

-31.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

35.37%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

45.05%

-39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

55.99%

-50.38%

Часто задаваемые вопросы

GLAG.MI and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAG.MI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор