PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.MI с SPY5.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAG.MI с SPY5.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI).

GLAG.MI и SPY5.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAG.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.MI и SPY5.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAG.MI и SPY5.MI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		0.44%-4.81%4.42%1.76%-11.19%2.81%-0.84%8.95%5.77%
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-3.12%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%34.32%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.MI показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SPY5.MI с доходностью -3.12%.

GLAG.MI

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.40%
1 год
-3.14%
3 года*
0.17%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—

SPY5.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.13%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GLAG.MI:
GLAG.MI с SWRD.MIGLAG.MI с GLDV.MI
Часто сравнивают с SPY5.MI:
SPY5.MI с VOOSPY5.MI с SPYL.DESPY5.MI с SPYSPY5.MI с VWRL.ASSPY5.MI с CSSPX.MISPY5.MI с SPXS.MISPY5.MI с GLDV.MI

Сравнение комиссий GLAG.MI и SPY5.MI

GLAG.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY5.MI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GLAG.MI vs. SPY5.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.MI
Ранг доходности на риск GLAG.MI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.MI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.MI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.MI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.MI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.MI: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.MI c SPY5.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.MISPY5.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.60

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.92

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.77

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

3.11

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.MI vs. SPY5.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.MI на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY5.MI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.MI и SPY5.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.MISPY5.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.60

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.02

-0.88

Корреляция

Корреляция между GLAG.MI и SPY5.MI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.MI и SPY5.MI

Дивидендная доходность GLAG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY5.MI в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		2.70%2.96%2.46%1.86%1.39%0.98%1.40%1.50%0.81%0.00%0.00%0.00%
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GLAG.MI и SPY5.MI

Максимальная просадка GLAG.MI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPY5.MI в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.MI и SPY5.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAG.MISPY5.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.59%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-13.17%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-23.07%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-5.27%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.24%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.MI и SPY5.MI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) составляет 1.45%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GLAG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAG.MISPY5.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.61%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

8.56%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

16.85%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

15.08%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

16.49%

-10.84%