PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.MI с GLDV.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAG.MI с GLDV.MI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI).

GLAG.MI и GLDV.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAG.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.MI и GLDV.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAG.MI и GLDV.MI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		0.83%-4.81%4.42%1.76%-11.19%2.81%-0.84%8.95%5.77%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.75%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.MI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у GLDV.MI с доходностью 4.75%.

GLAG.MI

1 день
0.38%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
-2.36%
3 года*
0.19%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—

GLDV.MI

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
4.75%
6 месяцев
8.15%
1 год
9.92%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с GLAG.MI:
GLAG.MI с SPY5.MIGLAG.MI с SWRD.MI
Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE

Сравнение комиссий GLAG.MI и GLDV.MI

GLAG.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

GLAG.MI vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.MI
Ранг доходности на риск GLAG.MI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.MI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.MI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.MI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.MI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.MI: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.MI c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.MIGLDV.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.81

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.11

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.08

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

4.80

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.MI vs. GLDV.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.MI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GLDV.MI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.MI и GLDV.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.MIGLDV.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.81

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между GLAG.MI и GLDV.MI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.MI и GLDV.MI

Дивидендная доходность GLAG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GLDV.MI в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAG.MI
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		2.69%2.96%2.46%1.86%1.39%0.98%1.40%1.50%0.81%0.00%0.00%0.00%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.00%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%

Просадки

Сравнение просадок GLAG.MI и GLDV.MI

Максимальная просадка GLAG.MI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.MI и GLDV.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAG.MIGLDV.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-41.02%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.18%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-18.38%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-3.24%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.91%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.07%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.MI и GLDV.MI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) составляет 1.52%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что GLAG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAG.MIGLDV.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.08%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.63%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

12.26%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

12.38%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

14.85%

-9.20%