PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAG.L с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAG.L и IAGG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
-0.78%7.79%-1.43%5.30%-16.03%-5.16%9.05%5.87%-3.11%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.


GLAG.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.33%
3 года*
2.63%
5 лет*
-1.54%
10 лет*

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий GLAG.L и IAGG

GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLAG.L vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAG.L
Ранг доходности на риск GLAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.L c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAG.LIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.47

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.27

-2.13

GLAG.L vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.L и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAG.LIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.61

-0.63

Корреляция

Корреляция между GLAG.L и IAGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и IAGG

Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IAGG в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
3.18%3.00%2.80%2.02%1.48%1.24%1.47%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и IAGG

Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и IAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAG.LIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-13.88%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-2.32%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-13.57%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-1.59%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.87%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAG.LIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.47%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

1.91%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

2.62%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.47%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

4.03%

+1.75%