Сравнение GLAG.L с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
GLAG.L и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAG.L и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAG.L и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -0.78% | 7.79% | -1.43% | 5.30% | -16.03% | -5.16% | 9.05% | 5.87% | -3.11% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
GLAG.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAG.L и IAGG
GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAG.L vs. IAGG — Ранг доходности на риск
GLAG.L
IAGG
Сравнение GLAG.L c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAG.L | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.27 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAG.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.22 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GLAG.L и IAGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAG.L и IAGG
Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 3.18% | 3.00% | 2.80% | 2.02% | 1.48% | 1.24% | 1.47% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GLAG.L и IAGG
Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAG.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -13.88% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.32% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -13.57% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -1.59% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.87% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAG.L и IAGG
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAG.L | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.47% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 1.91% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.62% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.47% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.03% | +1.75% |